摘 要：以价差幂期权定价为研究对象，运用随机波动率模型和跳扩散模型描述市场结构。首先，基于风险中性概率测度，构建了一个模型，该模型假设资产收益率的方差均服从相同的仿射波动结构，同时资产价格遵循跳扩（试读）...
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